計量経済学Ⅱ

科目名	計量経済学Ⅱ

単位数	学年配当	開講期間	担　当　教　員
2	3	後期開講	中野　諭

テーマ

経済事象の因果関係を数量的にとらえる

科目のねらい

＜キーワード＞
回帰分析　　時系列データ
内生性　　パネルデータ

＜内容の要約＞
A（たとえば、賃金の格差）という経済事象がB（たとえば、教育水準の差）という要因によって発生しているという仮説が立てられた時、①AはBが原因となって発生しているか否か、②Bが原因ならばAの発生にどの程度の影響を与えているかを知ることは、経済事象の理解や政策的介入の設計・評価に役立つ。計量経済学は、このようなAとBの因果関係を数量的にとらえることを目的としている。本講義では、そのために必要な分析手法をデータの収集方法と合わせて具体例を挙げながら解説する。また、本講義では、PCソフトウェアを使った回帰分析や推定結果のまとめ方の実習を行う。これらを通して、履修者が計量経済学を分析ツールとして使う基礎を習得することを目標とする。

＜学習目標＞
通常の回帰分析の限界と対策を説明できる
データや回帰モデルの形式に応じて変化する分析方法を説明できる

授業のながれ

重回帰分析の復習
時系列分析1～グレンジャーの因果性
時系列分析2～単位根検定と共和分
非線形確率モデル1～ロジットモデル
非線形確率モデル2～プロビットモデル
操作変数法1～内生性の問題
操作変数法2～二段階最小二乗法
発展的分析のまとめ1
同時方程式1～識別問題
同時方程式2～二段階最小二乗法再考
パネル・データ分析1～DID推定と固定効果モデル
パネル・データ分析2～ランダム効果モデル
マッチング法1～反実仮想で似た対象を探す
マッチング法2～傾向スコアマッチング
発展的分析のまとめ2

準備学習の内容・学ぶ上での注意

計量経済学Ⅰをすでに履修していること、ノートPCを持参すること、およびエクセルが使えることを履修の前提条件とする。また、講義を受ける前に統計学Ⅰ・Ⅱ、計量経済学Ⅰの復習をしておくと講義内容の理解の助けになる（事前準備）。計量経済学の手法は反復練習と復習によって習得できるものであるため、講義の時間以外もテキストやレジュメを読んだり、PCソフトウェアを使ってみたりすることが望ましい（90分程度）。また、経済事象に限らず、日頃からちょっとしたことでも疑問を抱き、その因果関係を考えてみる意識をもつと、分析手法の知識だけでなく、実際の分析ツールとして習得することにつながる。

事前事後	学習内容	時間数
事前	次回の講義の予習	30
事後	テキスト、レジュメ、PCソフトウェアを用いた講義の復習	30
事後	宿題や課題の学習	30

本科目の関連科目

計量経済学Ⅰ、統計学Ⅰ・Ⅱ、社会調査法Ⅰ・Ⅱ、情報処理演習

成績評価の方法

期末試験（筆記・Web・レポート・最終授業内）	60％
授業内でのレポート・課題等	40％
その他	0％

課題の提出状況と定期試験の結果で成績を付ける。

テキスト

■テキストを使用する
■レジュメを使用する
□未定（最初の授業で指示する）

＜著者＞田中隆一　＜テキスト名＞計量経済学の第一歩－実証分析のススメ　＜出版社＞有斐閣ストゥディア