日本福祉大学

日本福祉大学　経済学部

金融ポートフォリオ

単位数	学年配当	開講形態	教員名
2	3	半期	阿　部　正　樹

テ｜マ	初歩的な金融・投資教育講座で、リスクとリターンを運用の基本を学習する

科目のねらい

＜内容の要約＞
【キーワード】　リスクとリターン　株式投資　株式ゲーム　エクセルによる統計処理　企業評価
　投資にはリスクとリターンがついてまわる。高いリターンがほしければ、高いリスクをとる以外に方法はない。そこで株式投資を前提として生きたデータや現実の株式市場を舞台として株式ゲームを行うなど実践的な投資教育によりリスクとリターンを学習する。授業は情報演習室でパソコンの前に座って行う。パソコンやエクセルが苦手の学生には向いていない。数字の統計処理も毎回行う。
＜学習目標＞
１．リスクとリターンを具体的に知ることができる。　　　　２．景気、企業業績と株価の関係を確認できる。
３．ポートフォリオによるリスク抑制手法を学ぶことができる。
４．ネット利用技術を高められる。　　　　５．数値の統計処理能力を向上できる。

授業のながれ

Ⅰ　株式の見方
　１．株価・株式とは何？　　２．株価決定要因　　３．企業の財務指標　　４．株価水準評価
Ⅱ　株式ゲームとポートフォリオ運用
　１．投資銘柄の決定　　２．投資成果のフォローアップと組替え
Ⅲ　リスクとリターンの計測
　１．リターンの計測　　２．リスクの計測 1　　３．リスクの計測 2　　４．相関係数の計測
　５．リスク回避者の投資決定
Ⅳ　ポートフォリオ運用
　１．複数運用のリスク分散効果　　２．ポートフォリオのリターン
　３．ポートフォリオのリスク　　　４．ポートフォリオ運用の効果
Ⅴ　株式ゲーム総括

学ぶ上での注意・担当教員からの希望

１．パソコンが嫌いな人は困難。　　　　　２．会計学、統計学を履修した人が望ましい。
３．授業は講義形式ではなく、演習形式で進められるので、休むと確実についてこれなくなる。
４．受講生総数は 35 名、希望者が予定を超えた場合には担当教官が絞り込みます。
＜本科目の関連科目＞
　経済特別講義Ⅱ、会計学、統計学、経済統計

成績評価の方法

課題・小テスト
レポート
中間試験
定期試験
その他

30％
％
％
60％
10％

１．厳しい出席確認。　　　　２．授業態度は評価の大きな要素。
３．授業では Bb 経由でほぼ毎回課題に取り組み、提出する。
４．株式ゲームについても投資成果ではなく、どのように取り組んだかを成績に反映する。

テキスト	□ テキストを使用する ■ レジュメを使用する □ 未定（最初の授業で指示する）	【備考】　資料や課題データはすべて Bb （ブラックボード）経由で提供する。　参考文献「ウオール街のランダムウオーク」（バートンマルキール、日経新聞）